Сравнение KO с SGSOY
KO (The Coca-Cola Company) and SGSOY (SGS SA) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SGSOY operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 5.83%/yr for SGSOY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и SGSOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у SGSOY с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции SGSOY по среднегодовой доходности: 8.99% против 5.83% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
SGSOY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам KO и SGSOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
SGSOY SGS SA | 1.98% | 19.14% | 20.15% | -4.05% | -29.29% | 16.08% | 12.53% | 23.36% | -12.00% | 35.62% |
Correlation
The correlation between KO and SGSOY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between KO and SGSOY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
SGSOY:
$21.57B
KO:
$3.18
SGSOY:
$0.65
KO:
25.04
SGSOY:
17.22
KO:
3.02
SGSOY:
9.31
KO:
6.96
SGSOY:
1.56
KO:
10.20
SGSOY:
23.94
KO:
$49.28B
SGSOY:
$13.71B
KO:
$30.43B
SGSOY:
$8.66B
KO:
$18.35B
SGSOY:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. SGSOY — Ранг доходности на риск
KO
SGSOY
Сравнение KO c SGSOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и SGS SA (SGSOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | SGSOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.71 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 2.08 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.06 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок KO и SGSOY
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки SGSOY в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и SGSOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -53.49% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -17.90% | +10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -23.22% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -36.92% | +19.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -36.92% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -7.68% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -12.25% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 6.11% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и SGSOY
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SGS SA (SGSOY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.66% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 15.71% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 20.76% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 22.85% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 21.46% | -3.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и SGSOY
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SGSOY в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
SGSOY SGS SA | 3.68% | 3.19% | 3.64% | 3.96% | 3.72% | 2.52% | 1.61% | 1.69% | 2.10% | 4.35% | 5.56% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и SGSOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и SGS SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и SGSOY
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SGSOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SGSOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
SGSOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
KO and SGSOY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (5.81%) compared to SGSOY (4.66%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs SGSOY's -53.49%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и SGSOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор