Сравнение KO с MS
KO (The Coca-Cola Company) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 27.13%/yr for MS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 8.99% против 27.13% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
MS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 39.40%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 27.13%
Сравнение доходности по годам KO и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
MS Morgan Stanley | 20.86% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between KO and MS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between KO and MS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
MS:
$338.10B
KO:
$3.18
MS:
$11.41
KO:
25.04
MS:
18.59
KO:
3.02
MS:
1.75
KO:
6.96
MS:
2.81
KO:
10.20
MS:
3.23
KO:
$49.28B
MS:
$120.22B
KO:
$30.43B
MS:
$69.72B
KO:
$18.35B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. MS — Ранг доходности на риск
KO
MS
Сравнение KO c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.46 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 11.46 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.55 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок KO и MS
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -88.12% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -18.83% | +10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -29.24% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -32.38% | +15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -51.33% | +14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.76% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -33.70% | +17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 5.68% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и MS
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 8.06% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 21.21% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 25.62% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 28.72% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 31.51% | -13.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и MS
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MS в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и MS
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
KO and MS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.06%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор