Сравнение KO с LW
KO (The Coca-Cola Company) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KO in Beverages - Non-Alcoholic, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, KO returned 10.72%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 3.41%.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KO и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between KO and LW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.33 |
The correlation between KO and LW shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
LW:
$5.93B
KO:
$3.18
LW:
$2.15
KO:
25.04
LW:
19.79
KO:
3.02
LW:
0.27
KO:
6.96
LW:
0.91
KO:
10.20
LW:
3.25
KO:
$49.28B
LW:
$6.52B
KO:
$30.43B
LW:
$1.34B
KO:
$18.35B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. LW — Ранг доходности на риск
KO
LW
Сравнение KO c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.52 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -0.90 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.48 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.29 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.15 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок KO и LW
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -64.56% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -41.37% | +33.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -64.56% | +48.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -64.56% | +47.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -60.44% | +57.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -21.26% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 23.67% | -19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и LW
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 10.14% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 38.17% | -25.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 44.22% | -27.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 37.84% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 35.85% | -17.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и LW
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности LW в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и LW
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
KO and LW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs LW's -64.56%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор