PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с IGV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 16.44%/yr for IGV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 8.99% против 16.44% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

IGV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.94%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-9.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.60%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-9.50%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between KO and IGV is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.30

The correlation between KO and IGV shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

KO vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.35

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-0.31

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.27

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

-0.56

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.35

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.20

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Просадки

Сравнение просадок KO и IGV

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-63.45%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-36.61%

+28.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-36.61%

+20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-45.85%

+28.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-45.85%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-18.80%

+15.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-14.45%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

17.33%

-13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и IGV

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

12.20%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

24.65%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

27.93%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

27.90%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

26.38%

-8.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и IGV

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

KO and IGV have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.20%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs IGV's -63.45%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор