PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с HO.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с HO.PA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 13.97%/yr for HO.PA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и HO.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Thales S.A. (HO.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KO торгуется в USD, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у HO.PA с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям HO.PA по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.97% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

HO.PA

1 день
2.38%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.47%
1 год
-8.74%
3 года*
25.95%
5 лет*
23.57%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и HO.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
HO.PA
Thales S.A.		0.29%90.97%-0.78%18.41%53.36%-4.66%-11.42%-9.02%10.01%13.33%

Correlation

The correlation between KO and HO.PA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.19

The correlation between KO and HO.PA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Thales S.A.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT

Доходность на риск

KO vs. HO.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c HO.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOHO.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.34

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-0.28

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.54

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

-0.99

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. HO.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа HO.PA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и HO.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOHO.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.34

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.17

Просадки

Сравнение просадок KO и HO.PA

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки HO.PA в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и HO.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOHO.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-56.96%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-20.33%

+12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-24.08%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-25.64%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-56.96%

+19.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-15.00%

+12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-18.37%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

10.12%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и HO.PA

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Thales S.A. (HO.PA) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOHO.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

8.91%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

24.06%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

32.36%

-15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

29.45%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

28.72%

-10.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и HO.PA

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности HO.PA в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и HO.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KO значения в USD, HO.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

KO and HO.PA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и HO.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор