Сравнение KO с HG
KO (The Coca-Cola Company) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past year, KO returned 14.71% vs 52.13% for HG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и HG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 17.02%.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KO и HG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | 4.72% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
Correlation
The correlation between KO and HG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
KO:
$3.18
HG:
$8.27
KO:
25.04
HG:
3.69
KO:
3.02
HG:
0.07
KO:
6.96
HG:
0.80
KO:
$49.28B
HG:
$2.90B
KO:
$30.43B
HG:
$1.76B
KO:
$18.35B
HG:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. HG — Ранг доходности на риск
KO
HG
Сравнение KO c HG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | HG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.13 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 14.75 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.88 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.13 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок KO и HG
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и HG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -21.07% | -47.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -12.69% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -6.95% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -5.43% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.56% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и HG
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 8.46% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 18.39% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 27.92% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 31.45% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 31.45% | -13.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и HG
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности HG в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и HG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и HG
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
KO and HG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.46%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs HG's -21.07%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и HG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор