PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с DOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с DOW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, KO returned 10.72%/yr vs -8.18%/yr for DOW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 49.52%.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

DOW

1 день
0.68%
1 месяц
-6.30%
С начала года
49.52%
6 месяцев
52.92%
1 год
26.06%
3 года*
-7.69%
5 лет*
-8.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и DOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%24.33%
DOW
Dow Inc.		49.52%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%

Correlation

The correlation between KO and DOW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.26

The correlation between KO and DOW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

DOW:

$24.67B

EPS

KO:

$3.18

DOW:

-$3.86

Коэффициент P/S

KO:

6.96

DOW:

0.62

Коэффициент P/B

KO:

10.20

DOW:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

DOW:

$39.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

DOW:

$2.42B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

DOW:

$840.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Dow Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD

Доходность на риск

KO vs. DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KODOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.53

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.05

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.82

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

1.54

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа DOW равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KODOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.53

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.25

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.01

+0.52

Просадки

Сравнение просадок KO и DOW

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и DOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KODOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-64.37%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-32.02%

+24.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-62.16%

+45.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-64.37%

+47.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-38.56%

+35.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-22.75%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

16.93%

-12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и DOW

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KODOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.44%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

33.01%

-20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

49.50%

-33.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

33.52%

-17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

38.65%

-20.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и DOW

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DOW в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOW
Dow Inc.		4.09%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и DOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B14.00B15.00B16.00B20222023202420252026
12.47B
9.79B
(KO) Общая выручка
(DOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и DOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Dow Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
6.5%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

DOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

DOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

DOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

Часто задаваемые вопросы

KO and DOW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOW has higher volatility (9.44%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs DOW's -64.37%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и DOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор