PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с BABA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 5.23%/yr for BABA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 8.99% против 5.23% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

BABA

1 день
-0.82%
1 месяц
-14.27%
С начала года
-18.09%
6 месяцев
-24.07%
1 год
2.28%
3 года*
13.93%
5 лет*
-9.93%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-18.09%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between KO and BABA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г.

0.12

The correlation between KO and BABA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

BABA:

$289.95B

EPS

KO:

$3.18

BABA:

$33.90

Коэффициент P/E

KO:

25.04

BABA:

3.54

Коэффициент PEG

KO:

3.02

BABA:

0.16

Коэффициент P/S

KO:

6.96

BABA:

0.36

Коэффициент P/B

KO:

10.20

BABA:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

BABA:

$811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

BABA:

$332.88B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

BABA:

$112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с NIO

Доходность на риск

KO vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.05

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.44

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.06

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

0.12

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BABA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOBABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.05

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.19

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.12

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.06

+0.47

Просадки

Сравнение просадок KO и BABA

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-80.09%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-36.77%

+28.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-36.77%

+20.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-72.48%

+55.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-80.09%

+43.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-60.13%

+57.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-37.54%

+21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

19.02%

-14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и BABA

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

13.26%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

29.12%

-16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

43.79%

-27.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

51.39%

-35.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

43.40%

-25.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и BABA

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности BABA в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.67%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20222023202420252026
12.47B
35.15B
(KO) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
63.0%
33.4%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

KO and BABA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (13.26%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs BABA's -80.09%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор