Сравнение KMX с WS
KMX (CarMax, Inc.) and WS (Worthington Steel Inc) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while WS operates in Steel (Basic Materials). Over the past year, KMX returned -27.71% vs 63.43% for WS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и WS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у WS с доходностью 20.67%.
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
WS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 63.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMX и WS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 13.87% |
WS Worthington Steel Inc | 20.67% | 11.18% | 15.44% | 26.58% |
Correlation
The correlation between KMX and WS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.01B
WS:
$2.07B
KMX:
$1.66
WS:
$2.44
KMX:
28.69
WS:
17.05
KMX:
0.27
WS:
0.62
KMX:
1.19
WS:
21.39
KMX:
$25.88B
WS:
$3.35B
KMX:
$2.81B
WS:
$411.50M
KMX:
$768.58M
WS:
$216.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. WS — Ранг доходности на риск
KMX
WS
Сравнение KMX c WS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Worthington Steel Inc (WS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | WS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.52 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.42 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.29 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и WS
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки WS в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и WS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -50.98% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -42.00% | -14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -14.20% | -55.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -21.89% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 14.41% | +21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и WS
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Worthington Steel Inc (WS) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | WS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 11.25% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 34.67% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 49.45% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 52.12% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 52.12% | -11.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и WS
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WS Worthington Steel Inc | 1.54% | 1.85% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и WS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Worthington Steel Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и WS
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
WS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 769.80M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
WS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила об операционной прибыли в -1.40M при выручке в 769.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
WS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Steel Inc сообщила о чистой прибыли в 10.40M при выручке в 769.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and WS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (11.99%) compared to WS (11.25%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs WS's -50.98%.
WS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и WS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор