Сравнение KMX с WOR
KMX (CarMax, Inc.) and WOR (Worthington Industries, Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while WOR operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs 11.15%/yr for WOR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и WOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у WOR с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям WOR по среднегодовой доходности: -0.36% против 11.15% соответственно.
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
WOR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам KMX и WOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 12.61% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -5.48% |
Correlation
The correlation between KMX and WOR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.01B
WOR:
$2.84B
KMX:
$1.66
WOR:
$2.27
KMX:
28.69
WOR:
25.46
KMX:
0.27
WOR:
2.14
KMX:
1.19
WOR:
2.84
KMX:
$25.88B
WOR:
$1.33B
KMX:
$2.81B
WOR:
$369.08M
KMX:
$768.58M
WOR:
$159.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. WOR — Ранг доходности на риск
KMX
WOR
Сравнение KMX c WOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | WOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.09 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.17 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.09 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.24 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.28 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.24 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и WOR
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки WOR в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и WOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -70.94% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -29.83% | -27.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -42.42% | -22.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -42.42% | -37.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -64.53% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -13.28% | -56.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -20.23% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 16.02% | +20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и WOR
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Worthington Industries, Inc. (WOR) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 6.93% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 20.48% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 28.95% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 38.24% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 39.98% | +0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и WOR
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и WOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Worthington Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и WOR
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and WOR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (11.99%) compared to WOR (6.93%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs WOR's -70.94%.
WOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и WOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор