Сравнение KMX с TRAK
KMX (CarMax, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while TRAK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, KMX returned -27.71% vs -54.07% for TRAK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и TRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -18.70%.
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMX и TRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 13.35% |
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 18.98% |
Correlation
The correlation between KMX and TRAK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.01B
TRAK:
$188.95M
KMX:
$1.66
TRAK:
$104.56
KMX:
28.69
TRAK:
0.10
KMX:
0.27
TRAK:
0.03
KMX:
1.19
TRAK:
0.00
KMX:
$25.88B
TRAK:
$5.90B
KMX:
$2.81B
TRAK:
$5.09B
KMX:
$768.58M
TRAK:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. TRAK — Ранг доходности на риск
KMX
TRAK
Сравнение KMX c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | TRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.76 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.81 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.27 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -1.26 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.76 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и TRAK
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и TRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -70.93% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -67.03% | +10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -59.11% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -32.19% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 43.10% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и TRAK
CarMax, Inc. (KMX) и Park City Group Inc (TRAK) имеют волатильность 11.99% и 12.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 12.23% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 33.26% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 43.17% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 40.79% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 40.79% | -0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и TRAK
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и TRAK
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and TRAK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (12.23%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs TRAK's -70.93%.
KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и TRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор