PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMX с TAYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMX с TAYD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMX (CarMax, Inc.) and TAYD (Taylor Devices, Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while TAYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs 12.58%/yr for TAYD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMX и TAYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у TAYD с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям TAYD по среднегодовой доходности: -0.36% против 12.58% соответственно.

KMX

1 день
0.74%
1 месяц
17.75%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.99%
1 год
-27.71%
3 года*
-15.53%
5 лет*
-16.21%
10 лет*
-0.36%

TAYD

1 день
3.36%
1 месяц
5.48%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
49.71%
3 года*
40.58%
5 лет*
35.50%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMX и TAYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMX
CarMax, Inc.		22.93%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%7.74%39.76%-2.18%-0.40%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-6.24%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%

Correlation

The correlation between KMX and TAYD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г.

0.07

Фундаментальные показатели

EPS

KMX:

$1.66

TAYD:

$4.95

Коэффициент P/E

KMX:

28.69

TAYD:

11.07

Коэффициент P/S

KMX:

0.27

TAYD:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$25.88B

TAYD:

$37.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.81B

TAYD:

$21.95M

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$768.58M

TAYD:

$13.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CarMax, Inc.

Taylor Devices, Inc.

Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с GME
Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLY

Доходность на риск

KMX vs. TAYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMX c TAYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMXTAYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.86

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.42

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.11

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

2.56

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMX vs. TAYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа TAYD равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и TAYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMXTAYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.86

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.67

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.27

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.13

-0.03

Просадки

Сравнение просадок KMX и TAYD

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и TAYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMXTAYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-74.52%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.85%

-45.06%

-11.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.38%

-52.65%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.06%

-52.65%

-27.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.06%

-66.49%

-13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.33%

-39.07%

-30.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-37.29%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.04%

19.47%

+16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и TAYD

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Taylor Devices, Inc. (TAYD) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMXTAYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.99%

10.68%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.46%

45.11%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.71%

58.53%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

53.12%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

46.24%

-5.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и TAYD

Ни KMX, ни TAYD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и TAYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.52B
0
(KMX) Общая выручка
(TAYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KMX and TAYD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMX has higher volatility (11.99%) compared to TAYD (10.68%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs TAYD's -74.52%.

TAYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMX и TAYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор