Сравнение KMX с SNX
KMX (CarMax, Inc.) and SNX (TD SYNNEX Corporation) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while SNX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs 20.42%/yr for SNX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и SNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у SNX с доходностью 81.92%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям SNX по среднегодовой доходности: -0.36% против 20.42% соответственно.
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
SNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 13.68%
- С начала года
- 81.92%
- 6 месяцев
- 77.15%
- 1 год
- 122.59%
- 3 года*
- 44.91%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 20.42%
Сравнение доходности по годам KMX и SNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
SNX TD SYNNEX Corporation | 81.92% | 29.82% | 10.55% | 15.25% | -16.11% | 41.48% | 26.81% | 61.74% | -39.71% | 13.33% |
Correlation
The correlation between KMX and SNX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2003 г. | 0.38 |
The correlation between KMX and SNX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.01B
SNX:
$21.79B
KMX:
$1.66
SNX:
$12.13
KMX:
28.69
SNX:
22.40
KMX:
0.27
SNX:
0.34
KMX:
1.19
SNX:
2.48
KMX:
$25.88B
SNX:
$65.14B
KMX:
$2.81B
SNX:
$4.43B
KMX:
$768.58M
SNX:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. SNX — Ранг доходности на риск
KMX
SNX
Сравнение KMX c SNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и TD SYNNEX Corporation (SNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | SNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.66 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 8.83 | -9.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 21.86 | -22.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 4.09 | -4.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.61 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.50 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и SNX
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SNX в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и SNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -67.27% | -25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -13.97% | -42.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -33.78% | -31.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -36.52% | -43.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -55.94% | -24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -2.70% | -66.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -15.36% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 5.63% | +30.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и SNX
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с TD SYNNEX Corporation (SNX) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | SNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 10.25% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 23.72% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 30.18% | +22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 29.56% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 34.54% | +5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и SNX
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNX TD SYNNEX Corporation | 0.68% | 1.17% | 1.36% | 1.30% | 1.27% | 0.70% | 0.25% | 1.16% | 1.73% | 0.77% | 0.70% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и SNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и TD SYNNEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и SNX
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
SNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TD SYNNEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 17.16B, что соответствует валовой рентабельности в 7.3%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
SNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TD SYNNEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 489.36M при выручке в 17.16B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
SNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TD SYNNEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 326.92M при выручке в 17.16B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and SNX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (11.99%) compared to SNX (10.25%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs SNX's -67.27%.
SNX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и SNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор