PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMX с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMX с RCAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMX (CarMax, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, KMX returned -16.21%/yr vs 31.32%/yr for RCAT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMX и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 57.12%.

KMX

1 день
0.74%
1 месяц
17.75%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.99%
1 год
-27.71%
3 года*
-15.53%
5 лет*
-16.21%
10 лет*
-0.36%

RCAT

1 день
-1.74%
1 месяц
20.15%
С начала года
57.12%
6 месяцев
50.67%
1 год
52.70%
3 года*
139.89%
5 лет*
31.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMX и RCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMX
CarMax, Inc.		22.93%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%7.74%39.76%-2.18%-13.56%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		57.12%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%73,233.33%-94.74%-28.57%

Correlation

The correlation between KMX and RCAT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.10

The correlation between KMX and RCAT shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$7.01B

RCAT:

$1.51B

EPS

KMX:

$1.66

RCAT:

-$0.78

Коэффициент P/S

KMX:

0.27

RCAT:

25.90

Коэффициент P/B

KMX:

1.19

RCAT:

6.31

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$25.88B

RCAT:

$52.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.81B

RCAT:

$2.86M

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$768.58M

RCAT:

-$79.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CarMax, Inc.

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с GME
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS

Доходность на риск

KMX vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMX c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMXRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.44

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.53

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.88

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

1.77

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMX vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа RCAT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMXRCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.44

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.27

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.00

+0.10

Просадки

Сравнение просадок KMX и RCAT

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и RCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMXRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-99.21%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.85%

-60.08%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.38%

-67.16%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.06%

-92.25%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.33%

-28.23%

-41.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-66.07%

+34.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.04%

29.86%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и RCAT

Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 11.99%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 41.78%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMXRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.99%

41.78%

-29.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.46%

84.03%

-49.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.71%

119.85%

-67.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

114.96%

-70.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

29,243.53%

-29,203.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и RCAT

Ни KMX, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.52B
15.47M
(KMX) Общая выручка
(RCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KMX and RCAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (41.78%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs RCAT's -99.21%.

RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMX и RCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор