Сравнение KMX с PZG
KMX (CarMax, Inc.) and PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while PZG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs -3.20%/yr for PZG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и PZG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у PZG с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции KMX превзошли акции PZG по среднегодовой доходности: -0.36% против -3.20% соответственно.
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
PZG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 103.90%
- 3 года*
- 59.19%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- -3.20%
Сравнение доходности по годам KMX и PZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | -7.14% | 268.42% | -8.80% | 8.70% | -50.62% | -40.29% | 51.28% | -6.82% | -36.15% | -26.97% |
Correlation
The correlation between KMX and PZG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2006 г. | 0.08 |
The correlation between KMX and PZG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.01B
PZG:
$97.27M
KMX:
$1.66
PZG:
-$0.09
KMX:
1.19
PZG:
2.75
KMX:
$25.88B
PZG:
$0.00
KMX:
$2.81B
PZG:
-$892.14K
KMX:
$768.58M
PZG:
-$11.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. PZG — Ранг доходности на риск
KMX
PZG
Сравнение KMX c PZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | PZG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.86 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.65 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | PZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.44 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.09 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и PZG
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке PZG в -93.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и PZG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | PZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -93.81% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -56.18% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -56.18% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -74.05% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -90.14% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -73.53% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -68.57% | +36.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 22.43% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и PZG
Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 11.99%, в то время как у Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | PZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 19.29% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 58.36% | -23.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 72.88% | -20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 62.90% | -18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 60.72% | -20.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и PZG
Ни KMX, ни PZG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и PZG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Paramount Gold Nevada Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KMX and PZG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZG has higher volatility (19.29%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs PZG's -93.81%.
PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и PZG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор