Сравнение KMX с NKE
KMX (CarMax, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KMX in Auto & Truck Dealerships, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции KMX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: -0.36% против -1.05% соответственно.
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам KMX и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between KMX and NKE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.33 |
The correlation between KMX and NKE shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.01B
NKE:
$64.00B
KMX:
$1.66
NKE:
$1.52
KMX:
28.69
NKE:
28.43
KMX:
0.27
NKE:
1.38
KMX:
1.19
NKE:
4.54
KMX:
$25.88B
NKE:
$46.52B
KMX:
$2.81B
NKE:
$18.99B
KMX:
$768.58M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. NKE — Ранг доходности на риск
KMX
NKE
Сравнение KMX c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.64 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.23 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.77 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.41 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и NKE
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -75.19% | -18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -46.18% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -64.21% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -74.64% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -74.64% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -73.59% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -20.91% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 23.82% | +12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и NKE
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 9.43% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 29.22% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 38.22% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 35.82% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 32.25% | +8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и NKE
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и NKE
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and NKE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (11.99%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs NKE's -75.19%.
KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор