Сравнение KMX с LW
KMX (CarMax, Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, KMX returned -16.21%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 3.41%.
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMX и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between KMX and LW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.01B
LW:
$5.93B
KMX:
$1.66
LW:
$2.15
KMX:
28.69
LW:
19.79
KMX:
0.27
LW:
0.91
KMX:
1.19
LW:
3.25
KMX:
$25.88B
LW:
$6.52B
KMX:
$2.81B
LW:
$1.34B
KMX:
$768.58M
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. LW — Ранг доходности на риск
KMX
LW
Сравнение KMX c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.52 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.90 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.15 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и LW
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -64.56% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -41.37% | -15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -64.56% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -64.56% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -60.44% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -21.26% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 23.67% | +12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и LW
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 10.14% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 38.17% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 44.22% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 37.84% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 35.85% | +4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и LW
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и LW
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and LW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (11.99%) compared to LW (10.14%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs LW's -64.56%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор