PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMX с LPTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMX с LPTH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMX (CarMax, Inc.) and LPTH (LightPath Technologies, Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while LPTH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs 23.05%/yr for LPTH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMX и LPTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у LPTH с доходностью 39.26%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям LPTH по среднегодовой доходности: -0.36% против 23.05% соответственно.

KMX

1 день
0.74%
1 месяц
17.75%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.99%
1 год
-27.71%
3 года*
-15.53%
5 лет*
-16.21%
10 лет*
-0.36%

LPTH

1 день
0.74%
1 месяц
30.67%
С начала года
39.26%
6 месяцев
72.08%
1 год
403.01%
3 года*
117.34%
5 лет*
39.08%
10 лет*
23.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMX и LPTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMX
CarMax, Inc.		22.93%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%7.74%39.76%-2.18%-0.40%
LPTH
LightPath Technologies, Inc.		39.26%205.95%180.16%3.28%-50.00%-37.76%440.69%-51.34%-32.88%44.16%

Correlation

The correlation between KMX and LPTH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$7.01B

LPTH:

$881.78M

EPS

KMX:

$1.66

LPTH:

-$85.64K

Коэффициент P/S

KMX:

0.27

LPTH:

0.00

Коэффициент P/B

KMX:

1.19

LPTH:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$25.88B

LPTH:

$19.15T

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.81B

LPTH:

$6.96T

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$768.58M

LPTH:

-$4.25T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CarMax, Inc.

LightPath Technologies, Inc.

Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с GME
Часто сравнивают с LPTH:
LPTH с TTMILPTH с AIOTLPTH с UMACLPTH с FEIMLPTH с SPYLPTH с AVAVLPTH с BE

Доходность на риск

KMX vs. LPTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LPTH
Ранг доходности на риск LPTH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPTH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPTH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPTH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMX c LPTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMXLPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
3.53

-4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.32

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

10.03

-10.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

23.36

-24.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMX vs. LPTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа LPTH равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и LPTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMXLPTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

3.53

-4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.47

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.29

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.03

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KMX и LPTH

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и LPTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMXLPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-99.65%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.85%

-40.52%

-16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.38%

-61.08%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.06%

-64.66%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.06%

-86.28%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.33%

-76.97%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-86.32%

+54.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.04%

17.35%

+18.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и LPTH

Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 11.99%, в то время как у LightPath Technologies, Inc. (LPTH) волатильность равна 36.09%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMXLPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.99%

36.09%

-24.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.46%

82.62%

-48.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.71%

115.16%

-62.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

83.00%

-38.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

79.47%

-38.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и LPTH

Ни KMX, ни LPTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и LPTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.52B
19.15T
(KMX) Общая выручка
(LPTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMX и LPTH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CarMax, Inc. и LightPath Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.3%
36.3%
Активы портфеля
KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.

LPTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.

LPTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

LPTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.

Часто задаваемые вопросы

KMX and LPTH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPTH has higher volatility (36.09%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs LPTH's -99.65%.

LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMX и LPTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор