Сравнение KMX с JBL
KMX (CarMax, Inc.) and JBL (Jabil Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while JBL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs 35.40%/yr for JBL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и JBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 59.70%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: -0.36% против 35.40% соответственно.
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
JBL
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 59.70%
- 6 месяцев
- 61.54%
- 1 год
- 106.33%
- 3 года*
- 57.02%
- 5 лет*
- 45.20%
- 10 лет*
- 35.40%
Сравнение доходности по годам KMX и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
JBL Jabil Inc. | 59.70% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
Correlation
The correlation between KMX and JBL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.33 |
The correlation between KMX and JBL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.01B
JBL:
$39.16B
KMX:
$1.66
JBL:
$7.47
KMX:
28.69
JBL:
48.75
KMX:
0.27
JBL:
1.21
KMX:
1.19
JBL:
29.14
KMX:
$25.88B
JBL:
$32.67B
KMX:
$2.81B
JBL:
$2.95B
KMX:
$768.58M
JBL:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. JBL — Ранг доходности на риск
KMX
JBL
Сравнение KMX c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 5.99 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 15.50 | -16.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.56 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 1.20 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.96 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.37 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и JBL
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и JBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -94.92% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -17.86% | -38.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -36.83% | -28.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -36.83% | -43.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -57.34% | -22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -4.29% | -65.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -44.52% | +12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 6.89% | +29.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и JBL
Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 11.99%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 13.15% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 32.41% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 41.78% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 37.80% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 37.12% | +3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и JBL
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.09% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и JBL
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and JBL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBL has higher volatility (13.15%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs JBL's -94.92%.
JBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и JBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор