PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMX с IDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMX с IDT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMX (CarMax, Inc.) and IDT (IDT Corporation) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while IDT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs 18.43%/yr for IDT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMX и IDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и IDT Corporation (IDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у IDT с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям IDT по среднегодовой доходности: -0.36% против 18.43% соответственно.

KMX

1 день
0.74%
1 месяц
17.75%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.99%
1 год
-27.71%
3 года*
-15.53%
5 лет*
-16.21%
10 лет*
-0.36%

IDT

1 день
-1.77%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.07%
1 год
-19.36%
3 года*
26.67%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMX и IDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMX
CarMax, Inc.		22.93%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%7.74%39.76%-2.18%-0.40%
IDT
IDT Corporation		7.74%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%

Correlation

The correlation between KMX and IDT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2001 г.

0.26

The correlation between KMX and IDT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$7.01B

IDT:

$1.37B

EPS

KMX:

$1.66

IDT:

$3.26

Коэффициент P/E

KMX:

28.69

IDT:

16.92

Коэффициент P/S

KMX:

0.27

IDT:

1.09

Коэффициент P/B

KMX:

1.19

IDT:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$25.88B

IDT:

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.81B

IDT:

$476.45M

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$768.58M

IDT:

$130.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CarMax, Inc.

IDT Corporation

Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с GME
Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V

Доходность на риск

KMX vs. IDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMX c IDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и IDT Corporation (IDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMXIDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.61

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-0.62

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.59

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.82

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMX vs. IDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDT равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и IDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMXIDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.13

-0.02

Просадки

Сравнение просадок KMX и IDT

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки IDT в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и IDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMXIDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-99.05%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.85%

-33.19%

-23.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.38%

-33.19%

-32.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.06%

-66.93%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.06%

-72.52%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.33%

-20.88%

-48.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-50.34%

+18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.04%

23.78%

+12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и IDT

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с IDT Corporation (IDT) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMXIDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.99%

7.57%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.46%

17.42%

+17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.71%

31.79%

+20.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

42.59%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

54.61%

-14.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и IDT

KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
KMX
CarMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и IDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и IDT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
4.52B
315.71M
(KMX) Общая выручка
(IDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMX и IDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CarMax, Inc. и IDT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
9.3%
38.8%
Активы портфеля
KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.

IDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.

IDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

IDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

Часто задаваемые вопросы

KMX and IDT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMX has higher volatility (11.99%) compared to IDT (7.57%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs IDT's -99.05%.

KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMX и IDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор