PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMX с GGRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMX с GGRP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMX (CarMax, Inc.) and GGRP (The Glimpse Group, Inc.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, KMX returned -15.53%/yr vs -41.92%/yr for GGRP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMX и GGRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и The Glimpse Group, Inc. (GGRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у GGRP с доходностью -15.98%.

KMX

1 день
0.74%
1 месяц
17.75%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.99%
1 год
-27.71%
3 года*
-15.53%
5 лет*
-16.21%
10 лет*
-0.36%

GGRP

1 день
-0.89%
1 месяц
53.63%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-25.90%
1 год
-51.07%
3 года*
-41.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMX и GGRP

2026 (YTD)20252024202320222021
KMX
CarMax, Inc.		22.93%-52.74%6.54%26.03%-53.24%-0.27%
GGRP
The Glimpse Group, Inc.		-15.98%-62.51%118.58%-62.71%-69.27%-44.17%

Correlation

The correlation between KMX and GGRP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.19

The correlation between KMX and GGRP shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$7.01B

GGRP:

$16.40M

EPS

KMX:

$1.66

GGRP:

-$0.72

Коэффициент P/S

KMX:

0.27

GGRP:

2.37

Коэффициент P/B

KMX:

1.19

GGRP:

6.06

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$25.88B

GGRP:

$6.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.81B

GGRP:

$4.52M

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$768.58M

GGRP:

-$4.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CarMax, Inc.

The Glimpse Group, Inc.

Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с GME
Часто сравнивают с GGRP:
GGRP с AIRGGRP с SCSGGRP с CMTLGGRP с WORGGRP с CCLGGRP с FULGGRP с PZG

Доходность на риск

KMX vs. GGRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GGRP
Ранг доходности на риск GGRP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMX c GGRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и The Glimpse Group, Inc. (GGRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMXGGRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.58

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-0.54

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.70

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-1.15

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMX vs. GGRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGRP равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и GGRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMXGGRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.43

+0.54

Просадки

Сравнение просадок KMX и GGRP

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке GGRP в -97.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и GGRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMXGGRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-97.25%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.85%

-73.15%

+16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.38%

-88.23%

+22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.33%

-95.59%

+26.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-80.96%

+49.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.04%

44.33%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и GGRP

Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 11.99%, в то время как у The Glimpse Group, Inc. (GGRP) волатильность равна 35.02%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMXGGRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.99%

35.02%

-23.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.46%

64.80%

-30.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.71%

88.93%

-36.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

108.79%

-64.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

108.79%

-68.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и GGRP

Ни KMX, ни GGRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и GGRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и The Glimpse Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.52B
657.46K
(KMX) Общая выручка
(GGRP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KMX and GGRP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRP has higher volatility (35.02%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs GGRP's -97.25%.

KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMX и GGRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор