Сравнение KMX с FUL
KMX (CarMax, Inc.) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs 3.54%/yr for FUL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям FUL по среднегодовой доходности: -0.36% против 3.54% соответственно.
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
FUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам KMX и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.73% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between KMX and FUL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.34 |
The correlation between KMX and FUL shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.01B
FUL:
$3.33B
KMX:
$1.66
FUL:
$2.88
KMX:
28.69
FUL:
20.81
KMX:
0.27
FUL:
0.96
KMX:
1.19
FUL:
1.61
KMX:
$25.88B
FUL:
$3.46B
KMX:
$2.81B
FUL:
$1.11B
KMX:
$768.58M
FUL:
$495.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. FUL — Ранг доходности на риск
KMX
FUL
Сравнение KMX c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.32 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.98 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.25 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.11 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.27 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и FUL
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -68.25% | -24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -26.97% | -29.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -43.45% | -21.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -43.45% | -36.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -56.29% | -23.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -28.49% | -40.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -18.76% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 8.70% | +27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и FUL
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с H.B. Fuller Company (FUL) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 11.03% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 26.42% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 34.82% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 29.38% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 31.11% | +9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и FUL
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.58% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и FUL
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and FUL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (11.99%) compared to FUL (11.03%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs FUL's -68.25%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор