Сравнение KMX с COST
KMX (CarMax, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -0.36% против 22.25% соответственно.
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам KMX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between KMX and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.27 |
The correlation between KMX and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$1.66
COST:
$26.51
KMX:
28.69
COST:
36.77
KMX:
0.27
COST:
1.11
KMX:
$25.88B
COST:
$293.59B
KMX:
$2.81B
COST:
$11.12B
KMX:
$768.58M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. COST — Ранг доходности на риск
KMX
COST
Сравнение KMX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.22 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.51 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.18 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.98 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 1.02 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и COST
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -53.39% | -39.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -15.38% | -41.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -20.74% | -44.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -31.40% | -48.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -31.40% | -48.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -10.93% | -58.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -13.36% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 7.15% | +28.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и COST
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 7.71% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 14.53% | +19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 18.79% | +33.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 22.71% | +21.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 21.95% | +18.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и COST
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и COST
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (11.99%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор