Сравнение KMX с CMTL
KMX (CarMax, Inc.) and CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while CMTL operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs -12.29%/yr for CMTL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и CMTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у CMTL с доходностью -15.03%. За последние 10 лет акции KMX превзошли акции CMTL по среднегодовой доходности: -0.36% против -12.29% соответственно.
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
CMTL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 14.38%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- 36.63%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- -21.75%
- 5 лет*
- -26.59%
- 10 лет*
- -12.29%
Сравнение доходности по годам KMX и CMTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | -15.03% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -47.10% | 16.52% | -40.46% | 48.02% | 11.56% | 91.66% |
Correlation
The correlation between KMX and CMTL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1997 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.01B
CMTL:
$134.06M
KMX:
$1.66
CMTL:
-$680.48K
KMX:
0.27
CMTL:
0.00
KMX:
$25.88B
CMTL:
$106.76T
KMX:
$2.81B
CMTL:
$36.22T
KMX:
$768.58M
CMTL:
$4.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. CMTL — Ранг доходности на риск
KMX
CMTL
Сравнение KMX c CMTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Comtech Telecommunications Corp. (CMTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | CMTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.98 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.63 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.16 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.07 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и CMTL
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке CMTL в -96.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CMTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -96.69% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -49.67% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -90.21% | +24.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -95.27% | +15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -96.42% | +16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -88.08% | +18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -47.43% | +15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 21.23% | +14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и CMTL
Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 11.99%, в то время как у Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) волатильность равна 29.59%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | CMTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 29.59% | -17.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 66.19% | -31.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 85.50% | -32.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 90.33% | -46.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 73.87% | -33.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и CMTL
Ни KMX, ни CMTL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и CMTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Comtech Telecommunications Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и CMTL
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
CMTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.22T при выручке в 106.76T, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
CMTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.11T при выручке в 106.76T, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
CMTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.16T при выручке в 106.76T, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and CMTL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (29.59%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs CMTL's -96.69%.
CMTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и CMTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор