PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMX с CCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMX с CCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMX (CarMax, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KMX in Auto & Truck Dealerships, CCL in Travel Services. Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs -4.15%/yr for CCL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMX и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -10.61%. За последние 10 лет акции KMX превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: -0.36% против -4.15% соответственно.

KMX

1 день
0.74%
1 месяц
17.75%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.99%
1 год
-27.71%
3 года*
-15.53%
5 лет*
-16.21%
10 лет*
-0.36%

CCL

1 день
-1.46%
1 месяц
3.02%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
4.96%
1 год
12.44%
3 года*
27.77%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMX и CCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMX
CarMax, Inc.		22.93%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%7.74%39.76%-2.18%-0.40%
CCL
Carnival Corporation & Plc		-10.61%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-56.89%7.37%-23.40%30.76%

Correlation

The correlation between KMX and CCL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$7.01B

CCL:

$37.60B

EPS

KMX:

$1.66

CCL:

$2.21

Коэффициент P/E

KMX:

28.69

CCL:

12.20

Коэффициент P/S

KMX:

0.27

CCL:

1.40

Коэффициент P/B

KMX:

1.19

CCL:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$25.88B

CCL:

$26.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.81B

CCL:

$10.13B

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$768.58M

CCL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CarMax, Inc.

Carnival Corporation & Plc

Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с GME
Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с NCLHCCL с DALCCL с SPYCCL с ICECCL с SWBICCL с CVCO

Доходность на риск

KMX vs. CCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMX c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMXCCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.27

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
0.76

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.43

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

0.87

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMX vs. CCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа CCL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMXCCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.27

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.17

-0.06

Просадки

Сравнение просадок KMX и CCL

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и CCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMXCCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-90.37%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.85%

-29.30%

-27.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.38%

-42.85%

-22.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.06%

-78.68%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.06%

-90.37%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.33%

-58.77%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-28.57%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.04%

14.38%

+21.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и CCL

Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 11.99%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMXCCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.99%

13.45%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.46%

37.65%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.71%

46.62%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.23%

55.40%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

57.57%

-17.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и CCL

KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
KMX
CarMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.52B
6.17B
(KMX) Общая выручка
(CCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMX и CCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CarMax, Inc. и Carnival Corporation & Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.3%
36.1%
Активы портфеля
KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.

CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

KMX and CCL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCL has higher volatility (13.45%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs CCL's -90.37%.

CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMX и CCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор