Сравнение KMX с AZO
KMX (CarMax, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KMX in Auto & Truck Dealerships, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs 15.09%/yr for AZO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: -0.36% против 15.09% соответственно.
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
AZO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам KMX и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.36% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between KMX and AZO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.31 |
The correlation between KMX and AZO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.01B
AZO:
$51.80B
KMX:
$1.66
AZO:
$145.27
KMX:
28.69
AZO:
21.16
KMX:
0.27
AZO:
2.62
KMX:
$25.88B
AZO:
$19.99B
KMX:
$2.81B
AZO:
$10.34B
KMX:
$768.58M
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. AZO — Ранг доходности на риск
KMX
AZO
Сравнение KMX c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.53 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.15 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.71 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.57 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.63 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и AZO
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -46.32% | -46.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -32.59% | -24.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -32.59% | -32.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -32.59% | -47.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -42.14% | -37.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -29.41% | -39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -10.88% | -20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 15.08% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и AZO
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 11.38% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 22.93% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 27.20% | +25.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 24.45% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 26.48% | +14.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и AZO
Ни KMX, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и AZO
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and AZO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (11.99%) compared to AZO (11.38%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs AZO's -46.32%.
KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор