Сравнение KMX с AIR
KMX (CarMax, Inc.) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, KMX returned -0.36%/yr vs 17.24%/yr for AIR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и AIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 38.57%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям AIR по среднегодовой доходности: -0.36% против 17.24% соответственно.
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
AIR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 41.40%
- 1 год
- 71.53%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам KMX и AIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
AIR AAR Corp. | 38.57% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
Correlation
The correlation between KMX and AIR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
KMX:
$7.01B
AIR:
$4.36B
KMX:
$1.66
AIR:
$4.63
KMX:
28.69
AIR:
24.80
KMX:
0.27
AIR:
1.35
KMX:
1.19
AIR:
2.65
KMX:
$25.88B
AIR:
$3.13B
KMX:
$2.81B
AIR:
$595.50M
KMX:
$768.58M
AIR:
$214.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. AIR — Ранг доходности на риск
KMX
AIR
Сравнение KMX c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | AIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.61 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 8.54 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.78 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.66 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.38 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.16 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и AIR
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и AIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -89.04% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -19.92% | -36.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -35.72% | -29.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -35.72% | -44.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -81.77% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.33% | -8.95% | -60.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -34.70% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 8.40% | +27.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и AIR
Текущая волатильность для CarMax, Inc. (KMX) составляет 11.99%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что KMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 12.70% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 31.17% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 40.51% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 35.32% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 45.27% | -4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и AIR
Ни KMX, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и AIR
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and AIR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (12.70%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs AIR's -89.04%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и AIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор