PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с RWJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. KMLM is actively managed, while RWJ is passively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.40%/yr vs 7.78%/yr for RWJ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 16.99%.

KMLM

1 день
0.42%
1 месяц
-2.33%
С начала года
9.83%
6 месяцев
12.35%
1 год
12.99%
3 года*
-0.87%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—

RWJ

1 день
0.78%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.05%
1 год
36.58%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		9.83%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		16.99%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%4.16%

Correlation

The correlation between KMLM and RWJ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.04

The correlation between KMLM and RWJ shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с EWMC

Доходность на риск

KMLM vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.90

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.74

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.25

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

10.40

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.90

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок KMLM и RWJ

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-55.97%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-11.31%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-29.29%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-29.29%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-0.33%

-14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-9.23%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.53%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и RWJ

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.27%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.80%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.38%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

19.43%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

23.72%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

26.15%

-11.43%

Сравнение комиссий KMLM и RWJ

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и RWJ

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.57%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and RWJ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.80%) compared to KMLM (4.27%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs RWJ's -55.97%.

On 5-year performance, RWJ leads with 7.78% vs 4.40% for KMLM. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWJ has performed better with a 7.78% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.00% for RWJ.

KMLM is categorized as Long-Short, while RWJ is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: CICC and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор