PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с DFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, KMLM returned -0.87%/yr vs 23.03%/yr for DFIV. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMLM показывает доходность 9.83%, а DFIV немного выше – 10.17%.

KMLM

1 день
0.42%
1 месяц
-2.33%
С начала года
9.83%
6 месяцев
12.35%
1 год
12.99%
3 года*
-0.87%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		9.83%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%0.06%
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between KMLM and DFIV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

-0.09

The correlation between KMLM and DFIV shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

KMLM vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.36

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.20

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.39

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

13.05

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.36

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.91

-0.43

Просадки

Сравнение просадок KMLM и DFIV

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-25.42%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-9.66%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-14.72%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-2.23%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-4.47%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.50%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и DFIV

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.83%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.26%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

13.91%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

16.65%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

16.65%

-1.93%

Сравнение комиссий KMLM и DFIV

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и DFIV

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности DFIV в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.57%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and DFIV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.27%) compared to DFIV (3.83%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs -0.87% for KMLM. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.59% for DFIV.

KMLM is categorized as Long-Short, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: CICC and Dimensional. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор