Сравнение KMLM с CAOS
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, KMLM returned -0.87%/yr vs 4.15%/yr for CAOS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.81%.
KMLM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.83% | -2.98% | -1.69% | -5.32% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.81% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
Correlation
The correlation between KMLM and CAOS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. CAOS — Ранг доходности на риск
KMLM
CAOS
Сравнение KMLM c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.49 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 6.17 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.21 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и CAOS
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -3.60% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -0.76% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -3.60% | -18.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -1.08% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -0.90% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.31% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и CAOS
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 0.29% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 1.04% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 1.53% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 4.25% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 4.25% | +10.47% |
Сравнение комиссий KMLM и CAOS
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и CAOS
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.57% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and CAOS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.27%) compared to CAOS (0.29%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs CAOS's -3.60%.
On 3-year performance, CAOS leads with 4.15% vs -0.87% for KMLM. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.15% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.00% for CAOS.
KMLM is categorized as Long-Short, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: CICC and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор