Сравнение KMLM с AVDV
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.40%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.22%.
KMLM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.83% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 13.22% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.62% |
Correlation
The correlation between KMLM and AVDV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.06 |
The correlation between KMLM and AVDV shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. AVDV — Ранг доходности на риск
KMLM
AVDV
Сравнение KMLM c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.06 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 12.34 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.54 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.78 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и AVDV
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -43.01% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -13.19% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -14.17% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -28.08% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -3.74% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -6.77% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.26% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и AVDV
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.27%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.49% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 13.49% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 15.92% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 17.35% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 19.75% | -5.03% |
Сравнение комиссий KMLM и AVDV
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и AVDV
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности AVDV в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.81% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.57% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and AVDV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (5.49%) compared to KMLM (4.27%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs AVDV's -43.01%.
On 5-year performance, AVDV leads with 13.33% vs 4.40% for KMLM. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.33% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.81% for AVDV.
KMLM is categorized as Long-Short, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: CICC and Avantis. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор