Сравнение KMB с VRSK
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 9.07%/yr for VRSK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям VRSK по среднегодовой доходности: 0.60% против 9.07% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
VRSK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам KMB и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.79% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between KMB and VRSK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.31 |
The correlation between KMB and VRSK shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
VRSK:
$24.20B
KMB:
$5.93
VRSK:
$6.56
KMB:
16.49
VRSK:
27.26
KMB:
2.85
VRSK:
1.49
KMB:
1.97
VRSK:
8.00
KMB:
$16.54B
VRSK:
$3.10B
KMB:
$5.93B
VRSK:
$2.09B
KMB:
$3.07B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. VRSK — Ранг доходности на риск
KMB
VRSK
Сравнение KMB c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.88 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.45 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -1.39 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.38 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и VRSK
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -50.81% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -49.65% | +20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -50.81% | +16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -50.81% | +16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -50.81% | +16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -43.87% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -7.21% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 31.22% | -11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и VRSK
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у Verisk Analytics, Inc. (VRSK) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 10.56% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 25.34% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 31.56% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.29% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 24.02% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и VRSK
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VRSK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и VRSK
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and VRSK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (10.56%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs VRSK's -50.81%.
KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор