Сравнение KMB с VICI
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, KMB returned -1.75%/yr vs 1.81%/yr for VICI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.97%.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
VICI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- -7.59%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMB и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 2.83% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.97% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between KMB and VICI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
VICI:
$29.28B
KMB:
$5.93
VICI:
$2.92
KMB:
16.49
VICI:
9.39
KMB:
2.85
VICI:
0.53
KMB:
1.97
VICI:
7.20
KMB:
18.13
VICI:
1.04
KMB:
$16.54B
VICI:
$4.05B
KMB:
$5.93B
VICI:
$3.01B
KMB:
$3.07B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. VICI — Ранг доходности на риск
KMB
VICI
Сравнение KMB c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.43 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.73 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.09 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и VICI
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -60.21% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -17.88% | -11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -17.88% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -18.61% | -15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -15.44% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -8.18% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 10.48% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и VICI
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 4.85% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 12.56% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 16.69% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 20.97% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 29.28% | -8.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и VICI
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности VICI в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и VICI
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and VICI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs VICI's -60.21%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор