Сравнение KMB с MNST
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 13.21%/yr for MNST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 0.60% против 13.21% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам KMB и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between KMB and MNST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between KMB and MNST shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
MNST:
$87.43B
KMB:
$5.93
MNST:
$2.06
KMB:
16.49
MNST:
42.93
KMB:
2.85
MNST:
3.36
KMB:
1.97
MNST:
9.92
KMB:
18.13
MNST:
10.02
KMB:
$16.54B
MNST:
$8.79B
KMB:
$5.93B
MNST:
$4.88B
KMB:
$3.07B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. MNST — Ранг доходности на риск
KMB
MNST
Сравнение KMB c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.24 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.37 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.51 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и MNST
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -69.17% | +32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -17.70% | -11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -26.04% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -26.62% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -30.42% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -1.21% | -28.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -20.67% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 6.22% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и MNST
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 13.62% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 19.93% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 26.41% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.59% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 26.25% | -5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и MNST
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и MNST
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and MNST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор