Сравнение KMB с DG
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, DG in Discount Stores. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 2.93%/yr for DG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -18.82%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям DG по среднегодовой доходности: 0.60% против 2.93% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам KMB и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between KMB and DG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
DG:
$23.67B
KMB:
$5.93
DG:
$7.07
KMB:
16.49
DG:
15.10
KMB:
1.97
DG:
0.55
KMB:
18.13
DG:
2.68
KMB:
$16.54B
DG:
$43.08B
KMB:
$5.93B
DG:
$13.28B
KMB:
$3.07B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. DG — Ранг доходности на риск
KMB
DG
Сравнение KMB c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.11 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.28 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.12 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и DG
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -72.61% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -34.57% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -58.78% | +24.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -72.61% | +38.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -72.61% | +38.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -56.10% | +26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -15.80% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 14.29% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и DG
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 13.21% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 25.91% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 34.58% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 36.02% | -15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 31.55% | -10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и DG
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности DG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и DG
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and DG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs DG's -72.61%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор