PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с BJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMB с BJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, BJ in Discount Stores. Over the past 5 years, KMB returned -1.75%/yr vs 14.17%/yr for BJ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и BJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у BJ с доходностью 1.75%.

KMB

1 день
-1.30%
1 месяц
0.80%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.51%
1 год
-23.22%
3 года*
-6.39%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
0.60%

BJ

1 день
2.69%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.75%
6 месяцев
0.15%
1 год
-17.55%
3 года*
13.72%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и BJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KMB
Kimberly-Clark Corporation		-0.57%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%10.93%
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		1.75%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%0.73%

Correlation

The correlation between KMB and BJ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.18

The correlation between KMB and BJ shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$32.57B

BJ:

$11.85B

EPS

KMB:

$5.93

BJ:

$4.35

Коэффициент P/E

KMB:

16.49

BJ:

21.04

Коэффициент PEG

KMB:

2.85

BJ:

2.33

Коэффициент P/S

KMB:

1.97

BJ:

0.55

Коэффициент P/B

KMB:

18.13

BJ:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$16.54B

BJ:

$21.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$5.93B

BJ:

$4.06B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.07B

BJ:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO
Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с ELVBJ с SPY

Доходность на риск

KMB vs. BJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c BJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMBBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.60

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
-0.68

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.92

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.66

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.06

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMB vs. BJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BJ равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и BJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMBBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.44

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок KMB и BJ

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, примерно равная максимальной просадке BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и BJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-38.76%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-26.66%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-29.80%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-29.80%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.78%

-23.62%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-12.47%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.23%

16.55%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и BJ

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

11.66%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

22.41%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

29.57%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

32.27%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

37.14%

-16.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и BJ

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		5.20%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и BJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B4.50B5.00B5.50B20222023202420252026
4.16B
5.66B
(KMB) Общая выручка
(BJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и BJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
36.9%
18.2%
Активы портфеля
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

BJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

BJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

BJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

KMB and BJ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (11.66%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs BJ's -38.76%.

BJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и BJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор