Сравнение KMB с AJG
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 0.60% против 17.92% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам KMB и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between KMB and AJG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between KMB and AJG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$5.93
AJG:
$5.74
KMB:
16.49
AJG:
37.04
KMB:
2.85
AJG:
3.84
KMB:
1.97
AJG:
3.97
KMB:
$16.54B
AJG:
$13.94B
KMB:
$5.93B
AJG:
$7.63B
KMB:
$3.07B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. AJG — Ранг доходности на риск
KMB
AJG
Сравнение KMB c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.85 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.47 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -1.25 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.40 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и AJG
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -57.49% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -40.64% | +11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -44.40% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -44.40% | +10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -44.40% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -38.26% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -12.83% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 24.06% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и AJG
Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеют волатильность 8.66% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.97% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 22.42% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 27.95% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 22.96% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.08% | -2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и AJG
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и AJG
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and AJG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs AJG's -57.49%.
KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор