Сравнение KLAC с SDEV
KLAC (KLA Corporation) and SDEV (Stablecoin Development Corporation) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SDEV operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KLAC returned 42.36%/yr vs -59.79%/yr for SDEV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и SDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 73.94%, что значительно выше, чем у SDEV с доходностью -95.89%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции SDEV по среднегодовой доходности: 42.36% против -59.79% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
SDEV
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -28.83%
- С начала года
- -95.89%
- 6 месяцев
- -85.03%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- -75.48%
- 5 лет*
- -79.20%
- 10 лет*
- -59.79%
Сравнение доходности по годам KLAC и SDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | -95.89% | 1,319.69% | -91.58% | -89.54% | -85.21% | -45.97% | 8.91% | -17.17% | -79.93% | 16.67% |
Correlation
The correlation between KLAC and SDEV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
KLAC:
$278.42B
SDEV:
$192.22M
KLAC:
$35.29
SDEV:
$12.02
KLAC:
59.74
SDEV:
0.10
KLAC:
21.30
SDEV:
20.47
KLAC:
47.75
SDEV:
1.38
KLAC:
$13.10B
SDEV:
$2.46M
KLAC:
$8.09B
SDEV:
-$85.00K
KLAC:
$5.77B
SDEV:
-$5.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. SDEV — Ранг доходности на риск
KLAC
SDEV
Сравнение KLAC c SDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | SDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | -0.40 | +7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | -0.59 | +23.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | -0.16 | +3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | -0.57 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | -0.18 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.20 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и SDEV
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки SDEV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и SDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -100.00% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -98.83% | +76.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -98.89% | +63.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -99.96% | +59.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -99.99% | +59.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -100.00% | +98.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -82.68% | +53.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 66.80% | -59.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и SDEV
Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 19.61%, в то время как у Stablecoin Development Corporation (SDEV) волатильность равна 21.69%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 21.69% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 185.11% | -145.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 244.75% | -197.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 140.43% | -96.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 333.78% | -292.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и SDEV
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SDEV в 344.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 344.83% | 14.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и SDEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Stablecoin Development Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KLAC and SDEV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDEV has higher volatility (21.69%) compared to KLAC (19.61%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs SDEV's -100.00%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и SDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор