Сравнение KLAC с PGR
KLAC (KLA Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, KLAC returned 42.36%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 73.94%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 42.36% против 23.25% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам KLAC и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between KLAC and PGR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between KLAC and PGR shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$35.29
PGR:
$19.23
KLAC:
59.74
PGR:
10.41
KLAC:
2.23
PGR:
0.08
KLAC:
21.30
PGR:
1.34
KLAC:
$13.10B
PGR:
$87.65B
KLAC:
$8.09B
PGR:
$23.23B
KLAC:
$5.77B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. PGR — Ранг доходности на риск
KLAC
PGR
Сравнение KLAC c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.84 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | -0.94 | +8.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | -1.43 | +24.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | -1.04 | +4.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и PGR
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -71.06% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -25.27% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -30.35% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -30.35% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -30.35% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -26.74% | +25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -14.53% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 18.79% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и PGR
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 7.57% | +12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 16.95% | +23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 22.76% | +24.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 24.55% | +18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 24.48% | +17.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и PGR
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и PGR
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and PGR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.61%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs PGR's -71.06%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор