Сравнение KLAC с GRBK
KLAC (KLA Corporation) and GRBK (Green Brick Partners, Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KLAC returned 42.36%/yr vs 25.01%/yr for GRBK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и GRBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 73.94%, что значительно выше, чем у GRBK с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции GRBK по среднегодовой доходности: 42.36% против 25.01% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
GRBK
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 25.01%
Сравнение доходности по годам KLAC и GRBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 8.43% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
Correlation
The correlation between KLAC and GRBK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between KLAC and GRBK shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$278.42B
GRBK:
$2.96B
KLAC:
$35.29
GRBK:
$6.86
KLAC:
59.74
GRBK:
9.91
KLAC:
2.23
GRBK:
0.47
KLAC:
21.30
GRBK:
1.44
KLAC:
47.75
GRBK:
1.58
KLAC:
$13.10B
GRBK:
$2.06B
KLAC:
$8.09B
GRBK:
$615.58M
KLAC:
$5.77B
GRBK:
$397.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. GRBK — Ранг доходности на риск
KLAC
GRBK
Сравнение KLAC c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | GRBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.10 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 0.65 | +6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | 1.23 | +21.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 0.44 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.55 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.58 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.06 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и GRBK
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и GRBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -99.29% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -23.99% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -36.15% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -45.12% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -54.29% | +14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -70.02% | +68.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -87.60% | +58.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 12.63% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и GRBK
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 7.04% | +12.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 23.54% | +16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 35.10% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 42.81% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 43.64% | -2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и GRBK
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и GRBK
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and GRBK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.61%) compared to GRBK (7.04%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs GRBK's -99.29%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и GRBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор