Сравнение KLAC с ASND
KLAC (KLA Corporation) and ASND (Ascendis Pharma A/S) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ASND operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, KLAC returned 42.36%/yr vs 31.35%/yr for ASND. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и ASND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 73.94%, что значительно выше, чем у ASND с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции ASND по среднегодовой доходности: 42.36% против 31.35% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
ASND
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 31.35%
Сравнение доходности по годам KLAC и ASND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
ASND Ascendis Pharma A/S | -3.48% | 54.89% | 9.31% | 3.13% | -9.22% | -19.34% | 19.88% | 122.06% | 56.39% | 97.92% |
Correlation
The correlation between KLAC and ASND is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2015 г. | 0.20 |
The correlation between KLAC and ASND shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$278.42B
ASND:
$13.28B
KLAC:
$35.29
ASND:
$8.08
KLAC:
59.74
ASND:
25.47
KLAC:
2.23
ASND:
0.12
KLAC:
21.30
ASND:
14.88
KLAC:
47.75
ASND:
27.18
KLAC:
$13.10B
ASND:
$867.51M
KLAC:
$8.09B
ASND:
$764.89M
KLAC:
$5.77B
ASND:
-$6.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. ASND — Ранг доходности на риск
KLAC
ASND
Сравнение KLAC c ASND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Ascendis Pharma A/S (ASND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLAC | ASND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.12 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 1.09 | +6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | 3.52 | +19.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLAC | ASND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 0.52 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.20 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.62 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и ASND
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки ASND в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и ASND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | ASND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -61.72% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -17.62% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -29.15% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -60.46% | +20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -61.72% | +21.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -17.62% | +16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -18.71% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 5.45% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и ASND
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Ascendis Pharma A/S (ASND) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | ASND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 14.11% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.06% | 29.67% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.74% | 37.02% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 48.63% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 51.11% | -9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и ASND
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как ASND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASND Ascendis Pharma A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и ASND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Ascendis Pharma A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KLAC and ASND have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.61%) compared to ASND (14.11%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs ASND's -61.72%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и ASND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор