Сравнение KKR с RY
KKR (KKR & Co. Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 16.63%/yr for RY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 23.50% против 16.63% соответственно.
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
RY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам KKR и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
RY Royal Bank of Canada | 16.17% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between KKR and RY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.45 |
The correlation between KKR and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KKR:
$88.94B
RY:
$200.68B
KKR:
$3.10
RY:
$18.17
KKR:
30.04
RY:
10.75
KKR:
3.17
RY:
1.56
KKR:
4.45
RY:
1.71
KKR:
1.10
RY:
1.55
KKR:
$19.99B
RY:
$138.99B
KKR:
$8.35B
RY:
$65.64B
KKR:
$9.97B
RY:
$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. RY — Ранг доходности на риск
KKR
RY
Сравнение KKR c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.68 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 5.79 | -6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 21.54 | -22.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 3.86 | -4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.00 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и RY
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -62.90% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -10.04% | -34.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -19.88% | -29.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -28.36% | -21.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -39.95% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.68% | 0.00% | -43.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -9.32% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 2.69% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и RY
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 4.34% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 11.36% | +18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 15.09% | +22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 18.00% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 19.77% | +16.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и RY
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RY в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
RY Royal Bank of Canada | 2.37% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и RY
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and RY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to RY (4.34%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор