Сравнение KKR с PFG
KKR (KKR & Co. Inc.) and PFG (Principal Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, PFG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 13.61%/yr for PFG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KKR и PFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции PFG по среднегодовой доходности: 23.50% против 13.61% соответственно.
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
PFG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 22.95%
- 1 год
- 41.47%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам KKR и PFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 21.10% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
Correlation
The correlation between KKR and PFG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.52 |
The correlation between KKR and PFG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KKR:
$88.94B
PFG:
$23.14B
KKR:
$3.10
PFG:
$6.97
KKR:
30.04
PFG:
15.06
KKR:
3.17
PFG:
0.22
KKR:
4.45
PFG:
1.95
KKR:
1.10
PFG:
1.96
KKR:
$19.99B
PFG:
$12.07B
KKR:
$8.35B
PFG:
$5.76B
KKR:
$9.97B
PFG:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. PFG — Ранг доходности на риск
KKR
PFG
Сравнение KKR c PFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | PFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.48 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.28 | -12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.92 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и PFG
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и PFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -91.50% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -11.96% | -32.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -22.43% | -26.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -29.32% | -20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -64.73% | +15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.68% | -0.18% | -43.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -21.85% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 3.69% | +20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и PFG
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 4.90% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 15.63% | +14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 21.73% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 26.63% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 31.96% | +4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и PFG
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PFG в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 3.04% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и PFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KKR and PFG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to PFG (4.90%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs PFG's -91.50%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и PFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор