PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KKR с MORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KKR с MORN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KKR (KKR & Co. Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, MORN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 9.12%/yr for MORN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KKR и MORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Morningstar, Inc. (MORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у MORN с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 23.50% против 9.12% соответственно.

KKR

1 день
-0.20%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-26.61%
6 месяцев
-28.16%
1 год
-23.96%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.96%
10 лет*
23.50%

MORN

1 день
-2.29%
1 месяц
2.72%
С начала года
-16.03%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-41.38%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и MORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KKR
KKR & Co. Inc.		-26.61%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%
MORN
Morningstar, Inc.		-16.03%-35.05%18.29%33.10%-36.31%48.23%54.54%38.93%14.34%33.38%

Correlation

The correlation between KKR and MORN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г.

0.42

The correlation between KKR and MORN shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KKR:

$88.94B

MORN:

$7.13B

EPS

KKR:

$3.10

MORN:

$9.74

Коэффициент P/E

KKR:

30.04

MORN:

18.63

Коэффициент PEG

KKR:

3.17

MORN:

0.37

Коэффициент P/S

KKR:

4.45

MORN:

2.99

Коэффициент P/B

KKR:

1.10

MORN:

7.00

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$19.99B

MORN:

$2.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$8.35B

MORN:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$9.97B

MORN:

$743.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

Morningstar, Inc.

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ
Часто сравнивают с MORN:
MORN с MCOMORN с VOOMORN с SPYMORN с MSCIMORN с BLKMORN с SCHDMORN с FTEC

Доходность на риск

KKR vs. MORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MORN
Ранг доходности на риск MORN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c MORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KKRMORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-1.21

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-1.78

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.78

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.82

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.27

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KKR vs. MORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа MORN равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и MORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KKRMORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-1.21

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.14

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок KKR и MORN

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и MORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KKRMORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-67.92%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-50.65%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-56.70%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-56.70%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-56.70%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.68%

-48.81%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-18.34%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

32.64%

-8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и MORN

Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 10.21%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KKRMORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

13.81%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.77%

30.59%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.30%

34.33%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

30.68%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.64%

27.75%

+8.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и MORN

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MORN в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		0.80%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
MORN
Morningstar, Inc.		1.05%0.84%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и MORN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
4.00B
644.80M
(KKR) Общая выручка
(MORN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KKR и MORN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KKR & Co. Inc. и Morningstar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.5%
63.0%
Активы портфеля
KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

MORN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

MORN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

MORN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

KKR and MORN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORN has higher volatility (13.81%) compared to KKR (10.21%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs MORN's -67.92%.

KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и MORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор