Сравнение KKR с MFC
KKR (KKR & Co. Inc.) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, MFC in Insurance - Life. Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 15.88%/yr for MFC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и MFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции MFC по среднегодовой доходности: 23.50% против 15.88% соответственно.
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам KKR и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Correlation
The correlation between KKR and MFC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between KKR and MFC has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KKR:
$88.94B
MFC:
$46.97B
KKR:
$3.10
MFC:
$4.06
KKR:
30.04
MFC:
9.59
KKR:
3.17
MFC:
3.36
KKR:
4.45
MFC:
0.78
KKR:
1.10
MFC:
1.07
KKR:
$19.99B
MFC:
$79.35B
KKR:
$8.35B
MFC:
$26.46B
KKR:
$9.97B
MFC:
$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. MFC — Ранг доходности на риск
KKR
MFC
Сравнение KKR c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.98 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.41 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.19 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.80 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и MFC
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -83.61% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -12.49% | -32.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -16.75% | -32.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -26.99% | -22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -57.44% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.68% | -1.95% | -41.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -29.41% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 4.64% | +19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и MFC
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Manulife Financial Corporation (MFC) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 7.84% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 15.82% | +13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 20.72% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 24.13% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 28.42% | +8.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и MFC
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MFC в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и MFC
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and MFC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to MFC (7.84%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs MFC's -83.61%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор