Сравнение KKR с HSBC
KKR (KKR & Co. Inc.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, HSBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 17.91%/yr for HSBC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции HSBC по среднегодовой доходности: 23.50% против 17.91% соответственно.
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
HSBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам KKR и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
HSBC HSBC Holdings plc | 20.29% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between KKR and HSBC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
KKR:
$88.94B
HSBC:
$316.57B
KKR:
$3.10
HSBC:
$6.38
KKR:
30.04
HSBC:
14.34
KKR:
3.17
HSBC:
0.71
KKR:
4.45
HSBC:
2.49
KKR:
1.10
HSBC:
1.81
KKR:
$19.99B
HSBC:
$128.37B
KKR:
$8.35B
HSBC:
$65.42B
KKR:
$9.97B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. HSBC — Ранг доходности на риск
KKR
HSBC
Сравнение KKR c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.71 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 13.24 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.30 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.26 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и HSBC
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -74.47% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -16.28% | -28.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -21.83% | -27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -31.80% | -17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -62.26% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.68% | -3.87% | -39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -24.11% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 4.55% | +19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и HSBC
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 7.33% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 21.58% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 26.25% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 25.78% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 25.56% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и HSBC
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HSBC в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.10% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и HSBC
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and HSBC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to HSBC (7.33%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор