Сравнение KKR с FHI
KKR (KKR & Co. Inc.) and FHI (Federated Hermes, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 11.31%/yr for FHI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и FHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у FHI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции FHI по среднегодовой доходности: 23.50% против 11.31% соответственно.
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
FHI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам KKR и FHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
FHI Federated Hermes, Inc. | 10.86% | 30.45% | 29.60% | -3.72% | -0.16% | 34.68% | -3.79% | 27.07% | -23.34% | 32.26% |
Correlation
The correlation between KKR and FHI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.43 |
The correlation between KKR and FHI shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$88.94B
FHI:
$4.14B
KKR:
$3.10
FHI:
$5.35
KKR:
30.04
FHI:
10.65
KKR:
3.17
FHI:
0.50
KKR:
4.45
FHI:
2.28
KKR:
1.10
FHI:
2.66
KKR:
$19.99B
FHI:
$1.86B
KKR:
$8.35B
FHI:
$958.45M
KKR:
$9.97B
FHI:
$564.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. FHI — Ранг доходности на риск
KKR
FHI
Сравнение KKR c FHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Federated Hermes, Inc. (FHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | FHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.07 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.52 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.72 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и FHI
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки FHI в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и FHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -64.89% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -12.57% | -32.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -20.17% | -29.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -29.61% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -64.89% | +15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.68% | -1.63% | -42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -15.74% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 4.04% | +20.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и FHI
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Federated Hermes, Inc. (FHI) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 6.88% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 17.64% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 22.44% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 24.87% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 32.44% | +4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и FHI
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FHI в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHI Federated Hermes, Inc. | 2.46% | 2.55% | 5.38% | 3.38% | 2.97% | 2.87% | 7.20% | 3.31% | 3.99% | 2.77% | 7.07% | 3.49% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и FHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Federated Hermes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и FHI
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
FHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 478.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
FHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.33M при выручке в 478.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
FHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 478.96M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and FHI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to FHI (6.88%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs FHI's -64.89%.
FHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и FHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор