Сравнение KKR с DB
KKR (KKR & Co. Inc.) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, DB in Banks - Regional. Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 10.35%/yr for DB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у DB с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 23.50% против 10.35% соответственно.
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
DB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -11.29%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 47.97%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам KKR и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -15.73% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between KKR and DB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
KKR:
$3.10
DB:
$4.47
KKR:
30.04
DB:
7.02
KKR:
3.17
DB:
0.12
KKR:
4.45
DB:
0.94
KKR:
$19.99B
DB:
$53.12B
KKR:
$8.35B
DB:
$30.48B
KKR:
$9.97B
DB:
$9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. DB — Ранг доходности на риск
KKR
DB
Сравнение KKR c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.53 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.25 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.47 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.03 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и DB
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -94.73% | +41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -29.66% | -14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -29.66% | -19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -54.19% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -71.97% | +22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.68% | -65.16% | +21.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -53.67% | +37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 12.43% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и DB
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 9.71% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 25.20% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 32.88% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 37.43% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 40.26% | -3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и DB
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DB в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.72% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и DB
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and DB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to DB (9.71%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs DB's -94.73%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор