Сравнение KKR с BN
KKR (KKR & Co. Inc.) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 14.55%/yr for BN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KKR и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции BN по среднегодовой доходности: 23.50% против 14.55% соответственно.
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
BN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам KKR и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
BN Brookfield Corporation | -3.44% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between KKR and BN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.52 |
The correlation between KKR and BN shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$88.94B
BN:
$104.69B
KKR:
$3.10
BN:
$0.56
KKR:
30.04
BN:
78.31
KKR:
3.17
BN:
171.62
KKR:
4.45
BN:
1.36
KKR:
1.10
BN:
2.44
KKR:
$19.99B
BN:
$76.58B
KKR:
$8.35B
BN:
$27.02B
KKR:
$9.97B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. BN — Ранг доходности на риск
KKR
BN
Сравнение KKR c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.61 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.68 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.47 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и BN
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -82.22% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -22.05% | -22.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -27.84% | -21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -41.85% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -51.42% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.68% | -9.89% | -33.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -28.52% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 7.93% | +16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и BN
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Brookfield Corporation (BN) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 9.72% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 22.37% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 28.67% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 31.24% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 30.20% | +6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и BN
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности BN в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и BN
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and BN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to BN (9.72%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор