Сравнение KKR с ARES
KKR (KKR & Co. Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 29.88%/yr for ARES. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KKR и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -20.44%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 23.50% против 29.88% соответственно.
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам KKR и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between KKR and ARES is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.55 |
Over the past year, KKR and ARES have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KKR:
$3.10
ARES:
$2.83
KKR:
30.04
ARES:
44.81
KKR:
3.17
ARES:
1.79
KKR:
4.45
ARES:
4.43
KKR:
$19.99B
ARES:
$6.31B
KKR:
$8.35B
ARES:
$4.46B
KKR:
$9.97B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. ARES — Ранг доходности на риск
KKR
ARES
Сравнение KKR c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.50 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.98 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и ARES
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -49.73% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -49.05% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -49.73% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -49.73% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -49.73% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.68% | -33.01% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -11.31% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 24.72% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и ARES
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 10.21%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 11.35% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 35.50% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 41.16% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 37.33% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 36.69% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и ARES
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ARES в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и ARES
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and ARES have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to KKR (10.21%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор